De oorsprong van de Churros is in nevelen gehuld: er doen verschillende verhalen de ronde.

Zelfs de Provinciale Vereniging van Makers van Churros in Madrid biedt geen eenduidige verklaring. Volgens sommigen werden ze voor het eerst gegeten in Catalonië aan het begin van de negentiende eeuw, anderen menen dat de Moren ze al hadden geïntroduceerd op het Iberisch Schiereiland. Dan bestaat er ook nog een theorie dat het de Spaanse priesters waren die ze voor het eerst bereidden en die van de rondreizende zigeuners, die het gerecht op kermissen aanboden. Dan weer zouden ze afkomstig zijn uit China en door de Portugezen naar Europa zijn meegenomen. Maar het meest gehoorde verhaal is toch wel dat Churros van oorsprong door herders in het veld gegeten werden, aangezien ze makkelijk te bereiden waren.